Kursus on mõeldud TARM üliõpilastele ja sisaldab Finantsökonomeetria materjale alates 5. teemast: volatiilsuse modelleerimine (ARCH, GARCH, EGARCH, GJR), mitmemõõtmeline volatiilsuse modelleerimine (MGARCH, DVECH), tingliku korrelatsiooniga (MGARCH) mudelid, heteroskedastiivsus, jääkliikmete autokorrelatsioon, kohandatud standardvead, bootstrap, endogeensus ja instrumenttunnused, CAPM mudeli testimine, kvantiilregressioon, sündmusuuring, erinevused erinevustes (DD), paneelandmete mudelid, tõenäosusmudelid.
- Õpetaja/Teacher: Ako Sauga