Tere!
3. teema 4. ülesande osas 8b) tuli testida, kas VAR mudeli jäägid alluvad normaaljaotusele. Vastuseks oli antud JB teststatistiku olulisuse tõenäosus 0,33014. See arv tuleb aga vaid siis, kui VAR mudelis on tunnuste järjekord
d_RGOVT d_TBILL d_r10
Kui aga VAR mudelis on tunnuste järjekord näiteks
d_TBILL d_r10 d_RGOVT
on JB statistiku p=0,51093
Statas kasutatav Test for normally distributed disturbances ehk varnorm põhineb VAR mudeli jääkliikmete kovariatsioonimaatriksil. VAR mudeli hindamisel kasutatakse suurima tõepära meetodit ML ning logaritmilise tõepära numbrilisel maksimeerimisel saadakse erineva tunnuste järjekorra korral veidi erinevad kovariatsioonimaatriksi elemendid. Nende põhjal leitavad varnorm statistikud on seepärast veidi erinevad. Kovariatsioonimaatriksi determinant Det(Sigma_ml), mis kuvatakse VAR mudeli aruande alguses, on sama.