MEM5240 Finantsökonomeetria (2026 kevad)
Section outline
-
-
ARIMA mudelid. ARIMAX mudelid. Sesoonsed SARIMA mudelid. Spektraalanalüüs. Sesoonne filtreerimine. Sesoonne korrigeerimine.
-
-
-
-
-
-
-
Valikaine Ökonomeetria MEM5250 10. teema "Tutvumine programmiga Stata" materjalid. Kes seda ainet ei võtnud, võib nende videotega tutvuda enne 1. harjutustundi või ka pärast, kordamiseks.
-
2 ülesannet Fail DOCX
-
Õppur peab:Vaata
Video 52 min. Andmefail auto.dta Stata näidisfalide hulgast.
Andmete ja tunnustega tutvumine, kirjeldav statistika, sagedustabelid, korrelatsioonimaatriks, hajumisdiagramm, regressioonmudeli hindamine (OLS), mudeli testimine, jääkliikmete salvestamine ja testimine, mudelväärtuste leidmine.
-
Õppur peab:Vaata
Video 36 min. Andmefail EestiTHHI.dta
Ühikjuure testimine. Diferentside leidmine. Korrelogrammid. ARIMA modelleerimine. Prognoosimine. MAPE arvutamine.
-
-
-
-
-
-
Õppur peab:Vaata
-
-
-
-
Statsionaarsuse olulisus. Ühikjuure protsess. Ühikjuure testimine: Dickey-Fuller test, Phillips-Perroni test, KPSS test. Struktuursed muutused ühikjuure testimisel ja Perroni protseduur. Ühikjuure testimine paneelandmete korral.
-
-
-
-
Õppur peab:Vaata
8.1 "Stationarity and Unit Root Testing"
8.2 "Tests for Unit Root in the Presence of Structural Breaks" -
-
-
-
-
-
-
Simultaansed võrrandid. Vektorautoregressiivsed mudelid VAR. Grangeri põhjuslikkus. Impulssreaktsiooni funktsioon. Cholesky järjestus. Dispersiooni lahutus.
-
-
-
-
-
Õppur peab:Vaata
Iseseisva töö ülesanne 3 on selle õpiku peatükis 16.
-
-
-
-
-
-
-
Kointegratsiooni mõiste. Engle-Grangeri test. Veaparandusmudel ECM. Vektor-veaparandusmudel VECM. Johanseni kointegratsiooni test.
-
-
-
-
-
-
Õppur peab:Vaata
Õpik on TTÜ digikogus. Peatükk 8 on "Maatriksi omaväärtused ja omavektorid"
-
-
-
-
-
Ülesanded 4 Fail DOCX
-
-
-
-
-
-
-
ARCH ja GARCH mudelid ning nende laiendused (EGARCH, GJR, GARCH-X, GARCH-M).
-
-
-
-
-
Õppur peab:Märgi tehtuks
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Õppejõud: Juan Carlos Cuestas
1. Ühikjuure testimine
2. Kointegratsioon
3. Aegridade kontseptsioonide rakendamine empiirilistes uuringutesÕppetöö veebis MSTeams keskkonnas: laupäev, 7. märts 2026, 10.00 am
Õppetöö toimub inglise keeles.https://teams.microsoft.com/meet/39930128021649?p=MUAlcJhz51P4epbVQJ
Enne kontakttundi: Moodle'is olevate ja teiste õppekirjanduse nimekirjas viidatud materjalidega tutvumine.
Kontakttunnis (distantsõpe): Loengus osalemine ja kaasa mõtlemine, klassiaruteludesse panustamine, ülesannete lahendamine programmis EViews.
Pärast kontakttundi: Loengumaterjalide kordamine, Moodle'i foorumiuudiste ja -arutelude jälgimine, EViews ülesannete iseseisva lahendamise proovimine.*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Lecturer: Juan Carlos Cuestas
1. Testing the unit root
2. Cointegration
3. Time series concepts application in empirical researchOnline learning in MSTeams environment: Saturday, March 7, 2026, 10.00 am
The lesson will be in Englishhttps://teams.microsoft.com/meet/39930128021649?p=MUAlcJhz51P4epbVQJ
Before the contact lesson: Getting acquainted with the materials in Moodle and other materials referred to in the list of study literature.
Recording of the class:
In the contact lesson (distance learning): Participating in the lecture and thinking along, contributing to class discussions, solving tasks in the EViews program.
After the contact lesson: Reviewing lecture materials, following Moodle forum news and discussions, trying to solve EViews tasks independently. -
MGARCH, DVECH, tingliku korrelatsiooniga MGARCH mudelid: CCC, DCC ja VCC.
-
-
Heteroskedastiivsus. Kohandatud standardvead. Bootstrap meetod. Kaalutud vähimruutude meetod. Jääkide autokorrelatsioon. Dünaamilised mudelid. Endogeensus ja instrumenttunnused.
-
-
-
-
-
-
Õppur peab:Märgi tehtuks
-
Õppur peab:Märgi tehtuks
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ootustest erinev tootlus ja aknad. Oodatava tootluse arvutusmeetodid. Standardiseerimine. Kumulatiivne ja keskmine ootustest erinev tootlus. Erinevad teststatistikud.
-
-
-
-
-
-
Õppur peab:Märgi tehtuks
Asub magistriseminari Moodle kursusel. Võti
rahandus
-
-
-
-
-
-
-
-
CAPM mudeli testimine: Fama-Macbeth ja Fama-French lähenemine. Kvantiilregressioon
-
-
-
-
-
Õppur peab:Märgi tehtuks
Faktorid Fama-French metoodika kasutamiseks
-
-
-
-
-
-
Ülesannete logifailid, lahendused Kaust
-
-
-
-
-
-
-
-
Õppur peab:Märgi tehtuks
-