| 1. Statsionaarsed aegread, ühemõõtmelised mudelid |
Enesekontrolli test 1: statsionaarsed aegread, ühemõõtmelised mudelid |
Sulgemiskuupäeva pole |
|
| 2. Mittestatsionaarsed aegread |
Enesekontrolli test 2: ühikjuure testid |
Sulgemiskuupäeva pole |
|
| 3. Mitmemõõtmelised aegridade mudelid |
Enesekontrolli test 3: VAR mudelid |
Sulgemiskuupäeva pole |
|
| 4. Kointegratsioon |
Enesekontrolli test 4: kointegratsioon, veaparandusmudelid |
Sulgemiskuupäeva pole |
|
| 5. Volatiilsuse modelleerimine |
Enesekontrolli test 5: volatiilsuse hindamine |
Sulgemiskuupäeva pole |
|
| 6. Mitmemõõtmeline volatiilsuse modelleerimine |
Enesekontrolli test 6: mitmemõõtmelised GARCH mudelid |
Sulgemiskuupäeva pole |
|
| 7. Heteroskedastiivsus, jääkide autokorrelatsioon. Instrumenttunnused |
Enesekontrolli test 7: heteroskedastiivsus, autokorrelatsioon, instrumendid |
Sulgemiskuupäeva pole |
|
| 8. Sündmusuuring |
Enesekontrolli test 8: sündmusuuring |
Sulgemiskuupäeva pole |
|
| 9. CAPM mudel. Kvantiilregressioon |
Enesekontrolli test 9: Fama-French metoodika, kvantiilregressioon |
Sulgemiskuupäeva pole |
