Section Name Description
URL Õppeaine üldinfo (ÕIS)
File Laiendatud ainekava
Page Stata installeerimine ja abiinfo
Page Online raamatud
1. Statsionaarsed aegread, ühemõõtmelised mudelid File 1. loengu slaidid
2. Mittestatsionaarsed aegread File 2. loengu slaidid
3. Mitmemõõtmelised aegridade mudelid File 3. loengu slaidid
4. Kointegratsioon File 4. loengu slaidid
5. Volatiilsuse modelleerimine File 5. loengu slaidid
6. Mitmemõõtmeline volatiilsuse modelleerimine File 6. loengu slaidid
7. Heteroskedastiivsus, jääkide autokorrelatsioon. Instrumenttunnused File 7. loengu slaidid
8. Sündmusuuring File 8. loengu slaidid
Kodutöö Ökonomeetriline projekt File Kodutöö juhend
URL Nõuded üliõpilastöödele TALTECH Majandusteaduskonnas

Majandusteaduskonna veebilehel
File Paas, T. Sissejuhatus ökonomeetriasse
File Brooks, ch 15. Conducting Empirical Research or doing a Project or Dissertation in Finance
Page Võimalikke allikaid
Lisalugemist URL General seasonal ARIMA models
URL ARIMA models with regressors
File Brooks "Introductory Econometrics in Finance", ch 6 Univariate Time-Series Modelling and Forecasting
File Täht, M. Aegridade sesoonne korrigeerimine
URL R. Kangro "Aegridade analüüs"

Ptk 4 ja 5.
URL Quarterly National Account Manual (2017). IMF. Ch 7. Seasonal Adjustment
Ülesanded 1 File Ülesanded 1
Folder Andmefailid
Folder Ülesannete 1, 2 ja 3 logifailid
File Ülesande 3 lahendamine

Video 16 min
Ülesanded 2 File Ülesanded 2
Folder Andmefailid
Folder Ülesannete 1-4 logifailid
Lisalugemist File Brooks ch. 8.1, 8.2

8.1 "Stationarity and Unit Root Testing" 
8.2 "Tests for Unit Root in the Presence of Structural Breaks"
File Brooks ch. 11.8 Panel unit root and Cointegration Tests
File Enders, W. Applied Econometric Time Series, ch. 4. Models with Trend
Tutvumine programmiga Stata. 2 videot File 2 ülesannet

Ülesanded on Ökonomeetria MEM5250 10. teema ülesanded
Folder Andmefail ja logifailid
File Ülesande 10.1 lahendamine

Video 52 min. Andmefail auto.dta Stata näidisfalide hulgast.

Andmete ja tunnustega tutvumine, kirjeldav statistika, sagedustabelid, korrelatsioonimaatriks, hajumisdiagramm, regressioonmudeli hindamine (OLS), mudeli testimine, jääkliikmete salvestamine ja testimine, mudelväärtuste leidmine.
File Ülesande 10.2 lahendamine

Video 36 min. Andmefail EestiTHHI.dta

Ühikjuure testimine. Diferentside leidmine. Korrelogrammid. ARIMA modelleerimine. Prognoosimine. MAPE arvutamine.
1. teema videod aastast 2025 File Osa 1. ARIMA, ARIMAX, SARIMA
File Osa 2. Spektraalanalüüs. Sesoonne filtreerimine. Sesoonne korrigeerimine.
File 1. harjutustunni salvestus
2. teema videod aastast 2025 File Osa 1. Statsionaarsuse olulisus. Ühikjuur ja selle testimine.
File Osa 2. Ühikjuure testimine ja struktuursed muutused. Ühikjuure testimine paneelandmete korral.
File 2. harjutustunni salvestus
Ülesanded 3 File Ülesanded 3
Folder Andmefailid
Folder Ülesannete 1 ja 2 logifailid
URL Schopohl jt "Stata Guide to Accompany Introductory Econometrics for Finance"

Iseseisva töö ülesanne 3 on selle õpiku peatükis 16.
3. teema videod aastast 2025 File Osa 1: VAR mudel, optimaalne viitaegade arv, jääkide testimine, Grangeri põhjuslikkus
File Osa 2: impulssreaktsiooni funktsioon, dispersiooni lahutus
File 3. harjutustunni salvestus
Lisalugemist File Brooks, ch. 8.3 - 8.11
File Enders, W. Ch. 6. Cointegration and Error-Correction Models
URL Eugen Paal "Lineaaralagebra"

Õpik on TTÜ digikogus. Peatükk 8 on "Maatriksi omaväärtused ja omavektorid"
Ülesanded File Ülesanded 4
Folder Andmefailid
Folder Ülesannete 1-3 logifailid
4. teema videod aastast 2025 File Osa 1: kointegratsioon, Engle-Grangeri test, veaparandusmudelid
File Osa 2: Johanseni kointegratsiooni test
File 4. harjutustunni salvestus
Lisalugemist File Brooks, Ch 8. Modelling Volatility and Correlation, 8.1-8.20
File Becketti, Introduction to Time Series Using Stata. Ch 4. Time-varying volatility
Ülesanded File Ülesanded 5
Folder Andmefailid
Folder Ülesannete 1-3 logifailid
5. teema videod aastast 2025 File Osa 1: ARCH ja GARCH mudelid
File Osa 2: GARCH mudeli diagnostika, prognoosimine, GARCH laiendused
File 5. harjutustunni salvestus
Ülesanded 6 File Ülesanded 6
Folder Andmefailid
File Andmefail ül 2,3,4

Varuks, kui keegi 1. ülesandes ei saa andmefaili valmis
Folder Ülesannete 1-4 logifailid
Lisalugemist File Brooks, Introductory Econometrics for Finance, 4th ed Ch 9.21-9.28
6. teema videod aastast 2025 File Osa 1: kovariatsiooni prognoosimine, mudelid MGARCH ja DVECH
File Osa 2: tingliku kovariatsiooniga MGARCH mudelid
File Ülesande 1 lahendamine
File Ülesande 2 lahendamine
File Ülesannete 3 ja 4 lahendamine
Ülesanded 7 File Ülesanded 7
Folder Andmefailid
Folder Ülesannete 1-5 logifailid
Lisalugemist File Brooks, ch 15.1-5.7 CLRM, heteroskedasticity, autocorrelation
File Brooks, ch 13.4 Bootstrapping
File Wooldridge, J. M., Introductory Econometrics, 6th ed., Ch. 8.4 Weighted Least Squares Estimation.
File Wang, P. Instrumental Variables Approach to Correct for Endogeneity in Finance

In C.-F. Lee, J. Lee (eds.), Handbook of Financial Econometrics and Statistics. Ch 95.
7. teema videod aastast 2025 File Osa 1: heteroskedastiivsus, kohandatud standardvead, bootstrap, kaalutud vähimruutude meetod, jääkide autokorrelatsioon, dünaamilised mudelid
File Osa 2: endogeensus ja instrumenttunnused
File 7. harjutustunni salvestus
Lisamaterjali Page Terminoloogia
File Brooks, ch 14.1 Event Studies
URL APPS FOR EVENT STUDIES AND NEWS ANALYTICS
URL Laivi Laidroo loeng sündmusuuringust (inglise keeles)

Asub magistriseminari Moodle kursusel. Võti

rahandus
Ülesanded 8 File Ülesanded 8
Folder Andmefailid
Folder Ülesannete 1 ja 2 lahendused Excelis ning 3 ja 4 logifailid
8. teema videod aastast 2025 File Osa 1: ootustest erinev tootlus ja aknad, erinevad arvutusmeetodid, standardiseerimine
File Osa 2: erinevad teststatistikud
File 8. harjutustunni salvestus, ül 1 ja 2
File 8. harjutustustunni salvestus, ül 3 ja 4
Lisalugemist File Brooks, ch 14.2 Tests of the CAPM and the Fama-French Methodology
File Brooks, ch 4.10 Quantile regression
URL K. F. French - Data library

Faktorid Fama-French metoodika kasutamiseks
Ülesanded Folder Andmefailid