Teema Nimi Kirjeldus
URL Õppeaine üldinfo (ÕIS)
Fail Laiendatud ainekava
Lehekülg Stata installeerimine ja abiinfo
Lehekülg Online raamatud
1. Statsionaarsed aegread, ühemõõtmelised mudelid Fail 1. loengu slaidid
2. Mittestatsionaarsed aegread Fail 2. loengu slaidid
3. Mitmemõõtmelised aegridade mudelid Fail 3. loengu slaidid
4. Kointegratsioon Fail 4. loengu slaidid
5. Volatiilsuse modelleerimine Fail 5. loengu slaidid
6. Mitmemõõtmeline volatiilsuse modelleerimine Fail 6. loengu slaidid
7. Heteroskedastiivsus, jääkide autokorrelatsioon. Instrumenttunnused Fail 7. loengu slaidid
8. Sündmusuuring Fail 8. loengu slaidid
Kodutöö Ökonomeetriline projekt Fail Kodutöö juhend
URL Nõuded üliõpilastöödele TALTECH Majandusteaduskonnas

Majandusteaduskonna veebilehel
Fail Paas, T. Sissejuhatus ökonomeetriasse
Fail Brooks, ch 15. Conducting Empirical Research or doing a Project or Dissertation in Finance
Lehekülg Võimalikke allikaid
Lisalugemist URL General seasonal ARIMA models
URL ARIMA models with regressors
Fail Brooks "Introductory Econometrics in Finance", ch 6 Univariate Time-Series Modelling and Forecasting
Fail Täht, M. Aegridade sesoonne korrigeerimine
URL R. Kangro "Aegridade analüüs"

Ptk 4 ja 5.
URL Quarterly National Account Manual (2017). IMF. Ch 7. Seasonal Adjustment
Ülesanded 1 Fail Ülesanded 1
Kaust Andmefailid
Kaust Ülesannete 1, 2 ja 3 logifailid
Fail Ülesande 3 lahendamine

Video 16 min
Ülesanded 2 Fail Ülesanded 2
Kaust Andmefailid
Kaust Ülesannete 1-4 logifailid
Lisalugemist Fail Brooks ch. 8.1, 8.2

8.1 "Stationarity and Unit Root Testing" 
8.2 "Tests for Unit Root in the Presence of Structural Breaks"
Fail Brooks ch. 11.8 Panel unit root and Cointegration Tests
Fail Enders, W. Applied Econometric Time Series, ch. 4. Models with Trend
Tutvumine programmiga Stata. 2 videot Fail 2 ülesannet

Ülesanded on Ökonomeetria MEM5250 10. teema ülesanded
Kaust Andmefail ja logifailid
Fail Ülesande 10.1 lahendamine

Video 52 min. Andmefail auto.dta Stata näidisfalide hulgast.

Andmete ja tunnustega tutvumine, kirjeldav statistika, sagedustabelid, korrelatsioonimaatriks, hajumisdiagramm, regressioonmudeli hindamine (OLS), mudeli testimine, jääkliikmete salvestamine ja testimine, mudelväärtuste leidmine.
Fail Ülesande 10.2 lahendamine

Video 36 min. Andmefail EestiTHHI.dta

Ühikjuure testimine. Diferentside leidmine. Korrelogrammid. ARIMA modelleerimine. Prognoosimine. MAPE arvutamine.
1. teema videod aastast 2025 Fail Osa 1. ARIMA, ARIMAX, SARIMA
Fail Osa 2. Spektraalanalüüs. Sesoonne filtreerimine. Sesoonne korrigeerimine.
Fail 1. harjutustunni salvestus
2. teema videod aastast 2025 Fail Osa 1. Statsionaarsuse olulisus. Ühikjuur ja selle testimine.
Fail Osa 2. Ühikjuure testimine ja struktuursed muutused. Ühikjuure testimine paneelandmete korral.
Fail 2. harjutustunni salvestus
Ülesanded 3 Fail Ülesanded 3
Kaust Andmefailid
Kaust Ülesannete 1 ja 2 logifailid
URL Schopohl jt "Stata Guide to Accompany Introductory Econometrics for Finance"

Iseseisva töö ülesanne 3 on selle õpiku peatükis 16.
3. teema videod aastast 2025 Fail Osa 1: VAR mudel, optimaalne viitaegade arv, jääkide testimine, Grangeri põhjuslikkus
Fail Osa 2: impulssreaktsiooni funktsioon, dispersiooni lahutus
Fail 3. harjutustunni salvestus
Lisalugemist Fail Brooks, ch. 8.3 - 8.11
Fail Enders, W. Ch. 6. Cointegration and Error-Correction Models
URL Eugen Paal "Lineaaralagebra"

Õpik on TTÜ digikogus. Peatükk 8 on "Maatriksi omaväärtused ja omavektorid"
Ülesanded Fail Ülesanded 4
Kaust Andmefailid
Kaust Ülesannete 1-3 logifailid
4. teema videod aastast 2025 Fail Osa 1: kointegratsioon, Engle-Grangeri test, veaparandusmudelid
Fail Osa 2: Johanseni kointegratsiooni test
Fail 4. harjutustunni salvestus
Lisalugemist Fail Brooks, Ch 8. Modelling Volatility and Correlation, 8.1-8.20
Fail Becketti, Introduction to Time Series Using Stata. Ch 4. Time-varying volatility
Ülesanded Fail Ülesanded 5
Kaust Andmefailid
Kaust Ülesannete 1-3 logifailid
5. teema videod aastast 2025 Fail Osa 1: ARCH ja GARCH mudelid
Fail Osa 2: GARCH mudeli diagnostika, prognoosimine, GARCH laiendused
Fail 5. harjutustunni salvestus
Ülesanded 6 Fail Ülesanded 6
Kaust Andmefailid
Fail Andmefail ül 2,3,4

Varuks, kui keegi 1. ülesandes ei saa andmefaili valmis
Kaust Ülesannete 1-4 logifailid
Lisalugemist Fail Brooks, Introductory Econometrics for Finance, 4th ed Ch 9.21-9.28
6. teema videod aastast 2025 Fail Osa 1: kovariatsiooni prognoosimine, mudelid MGARCH ja DVECH
Fail Osa 2: tingliku kovariatsiooniga MGARCH mudelid
Fail Ülesande 1 lahendamine
Fail Ülesande 2 lahendamine
Fail Ülesannete 3 ja 4 lahendamine
Ülesanded 7 Fail Ülesanded 7
Kaust Andmefailid
Kaust Ülesannete 1-5 logifailid
Lisalugemist Fail Brooks, ch 15.1-5.7 CLRM, heteroskedasticity, autocorrelation
Fail Brooks, ch 13.4 Bootstrapping
Fail Wooldridge, J. M., Introductory Econometrics, 6th ed., Ch. 8.4 Weighted Least Squares Estimation.
Fail Wang, P. Instrumental Variables Approach to Correct for Endogeneity in Finance

In C.-F. Lee, J. Lee (eds.), Handbook of Financial Econometrics and Statistics. Ch 95.
7. teema videod aastast 2025 Fail Osa 1: heteroskedastiivsus, kohandatud standardvead, bootstrap, kaalutud vähimruutude meetod, jääkide autokorrelatsioon, dünaamilised mudelid
Fail Osa 2: endogeensus ja instrumenttunnused
Fail 7. harjutustunni salvestus
Lisamaterjali Lehekülg Terminoloogia
Fail Brooks, ch 14.1 Event Studies
URL APPS FOR EVENT STUDIES AND NEWS ANALYTICS
URL Laivi Laidroo loeng sündmusuuringust (inglise keeles)

Asub magistriseminari Moodle kursusel. Võti

rahandus
Ülesanded 8 Fail Ülesanded 8
Kaust Andmefailid
Kaust Ülesannete 1 ja 2 lahendused Excelis ning 3 ja 4 logifailid
8. teema videod aastast 2025 Fail Osa 1: ootustest erinev tootlus ja aknad, erinevad arvutusmeetodid, standardiseerimine
Fail Osa 2: erinevad teststatistikud
Fail 8. harjutustunni salvestus, ül 1 ja 2
Fail 8. harjutustustunni salvestus, ül 3 ja 4
Lisalugemist Fail Brooks, ch 14.2 Tests of the CAPM and the Fama-French Methodology
Fail Brooks, ch 4.10 Quantile regression
URL K. F. French - Data library

Faktorid Fama-French metoodika kasutamiseks
Ülesanded Kaust Andmefailid